Il nome Heimdall Alessio ha origini norreno-vikinghe e italiane. Il primo elemento del nome, Heimdall, è il nome di una divinità della mitologia norrena, il guardiano dei dèi e delle dee nel mondo degli dèi di Asgard. Heimdall era noto per la sua capacità di sentire anche il più fievole suono e per il suo corno Gjallarhorn, che avrebbe suonato per annunciare l'inizio del crepuscolo degli dèi. Il secondo elemento del nome, Alessio, è di origine italiana e significa "difensore della gente". Insieme, i due elementi del nome Heimdall Alessio creano un nome forte e distintivo che evoca forza, coraggio e protezione.